Management des risques bancaires - savoir gérer les risques dans le contexte bâle III

L'environnement bancaire, profondément modifié depuis 2001, date de la première édition de cet ouvrage, s'est notamment caractérisé par une évolution considérable de la technologie, une extension de la mondialisation, l'apparition de nouveaux marchés, de nouvelles activités, de nouveaux produits, de concurrents de la banque traditionnelle, le surgissement de crises qui ont eu des conséquences majeures, le développement de la réglementation et de la comptabilité bancaires.
De Bâle I à Bâle III et à sa finalisation, la réglementation bâloise a, ces dernières années, évolué assez profondément pour élargir son périmètre, étendre et modifier ses règlements et ses méthodes de supervision, et fournir au système bancaire des instruments ayant pour objectif d'assurer sa solidité et sa résistance aux crises.
Comment dans ce contexte les banques adaptent-elles le « management » de leurs risques ? D'une part, en adoptant des méthodologies de mesure et de gestion plus sophistiquées, et d'autre part en les intégrant de plus en plus au cadre de réglementation bâlois.
Cet ouvrage aborde les aspects essentiels du management des risques bancaires ; il montre également comment ces dispositifs s'intègrent au cadre prudentiel de Bâle III qui régit toute banque, tout au moins en Europe.
Gérer les risques bancaires, c'est d'abord les mesurer. Cet ouvrage n'a pas pour intention de présenter tous les modèles de risque, dont certains sont très complexes, mais plutôt de donner accès au lecteur non averti à des modèles simples, de manière à ce qu'il puisse pénétrer dans cet univers et en comprendre les ressorts essentiels. De nombreux exemples et cas pratiques sont fournis, avec l'idée que ce sont les chiffres, plus que les formules, qui permettent de comprendre les calculs et le raisonnement.